Za nami 1/3 roku, więc nadszedł czas na krótkie podsumowanie wyników.
Jesteśmy dumni, mogąc podzielić się wyjątkowymi wynikami naszego portfela, który stanowi integralną część oferty Kompas Premium. Od początku roku portfel ten osiągnął niesamowitą stopę zwrotu wynoszącą 35.5%, znacząco przewyższając benchmarkowy indeks WIG, który zanotował w tym czasie wzrost o 12.3%. Dostęp do portfela i wielu innych cennych narzędzi przygotowanych dla inwestora giełdowego jest możliwy w ramach naszej usługi Kompas Premium. Dołącz do naszej społeczności i już nigdy nie błądź po rynkach z pytaniem jakie akcje kupić do portfela.
Analiza wyników portfela
Portfel znacznie przewyższył indeksy WIG i WIG20, osiągając zwrot skumulowany na poziomie 35,52%, w porównaniu do 12,27% dla WIG i 9,06% dla WIG20. Analiza statystyczna:
Średnia tygodniowa stopa zwrotu portfela wynosi 1,55%, mediana 1,17%, a odchylenie standardowe 1,83%.
Korelacja z indeksami wynosi 0,46 dla WIG i 0,42 dla WIG20, co wskazuje na umiarkowaną dodatnią korelację. Ocena ryzyka:
Zmienność tygodniowa portfela wynosi 1,83%.
Beta względem WIG wynosi 0,41, a względem WIG20 0,33, co oznacza, że portfel Kompasu jest mniej zmienny niż szeroki rynek.
VaR (95%): -0.63%, czyli VaR na poziomie 95% oznacza, że istnieje tylko 5% szans na to, że portfel Kompasu straci więcej niż 0.63% wartości w dowolnym tygodniu.
Oznacza to, że portfel Kompasu wykazuje mniejszą zmienność niż oba indeksy giełdowe, co sugeruje, że jest mniej ryzykowny i bardziej stabilny.
Średnie zaangażowanie w akcje w badanym okresie wyniosło ok 65%, czyli około 35% wartości portfela nadal pozostawało w gotówce. Pomimo stosunkowo niskiego zaangażowania w akcje, portfel pobił znacząco swój benchmark, osiągając imponującą stopę zwrotu.
Podsumowanie analizy
Wyniki portfela: Portfel znacznie przewyższył indeksy WIG i WIG20, osiągając skumulowany zwrot na poziomie 35,52% w porównaniu do 12,27% dla WIG i 9,06% dla WIG20.
Wnioski statystyczne: Średnia tygodniowa stopa zwrotu portfela wynosi 1,55%, mediana 1,17%, a odchylenie standardowe 1,83%. Korelacja z WIG wynosi 0,46, a z WIG20 0,42, co wskazuje na umiarkowaną dodatnią korelację.
Ocena ryzyka: Portfel charakteryzuje się niższą zmiennością niż indeksy, a bety na poziomie 0,41 (WIG) i 0,33 (WIG20) wskazują na mniejszą wrażliwość na zmiany rynkowe.
Dlaczego warto dołączyć do Kompas Premium?
Wyższe zyski: Nasz Portfel GPW wykazuje stabilny i ciągły wzrost, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form inwestycji. Inwestując z Kompas Premium, możesz liczyć na wyższe stopy zwrotu, które znacząco przewyższają wyniki indeksu WIG.
Dynamiczne zarządzanie portfelem: Nasz zespół ekspertów na bieżąco monitoruje i zarządza portfelem, dostosowując udziały różnych kategorii aktywów, aby maksymalizować zyski i minimalizować ryzyko. W rezultacie nasz portfel wykazuje wyjątkową stabilność i dynamikę wzrostu.
Odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe: Dzięki dynamicznemu podejściu do zarządzania aktywami, nasz portfel efektywnie reaguje na zmieniające się warunki rynkowe. Zwiększając lub zmniejszając udziały akcji i gotówki, nasi eksperci dbają o to, aby Twoje inwestycje były zawsze w najlepszej kondycji.
Dołącz do Kompas Premium i ciesz się korzyściami.
Zachęcamy do subskrypcji Kompas Premium, aby uzyskać bezpośredni dostęp do naszego Portfela GPW oraz wielu innych ekskluzywnych narzędzi, modeli i analiz o jakości instytucjonalnej.
Dzięki Kompas Premium:
Uzyskasz dostęp do strategii inwestycyjnych, które regularnie pobijają rynek.
Będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami i cyklami globalnego i lokalnego makro, które na bieżąco są monitorowane, aktualizowane i wyjaśniane przez naszych ekspertów.
Zoptymalizujesz swoje inwestycje dzięki unikalnym rankingom spółek, zaawansowanym modelom ilościowym oraz aktywnemu zarządzaniu portfelem dostosowanym do aktualnego cyklu globalnego makro.
Dołącz do grona zadowolonych inwestorów Kompas Premium już dziś, a znajdziesz najlepszą odpowiedź na pytanie jakie akcje warto aktualnie kupić do portfela!
Comments